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まず、このシステムを支持している人を見てください。
 評価No.1のシステムトレード！
日経225先物についてはこちらをお読みください。
最近あちこちにシステムトレードが氾濫していますが、そのホームページを見てびっくりすることは、あまりにもデータ検証期間が短いことです。
あのバブル崩壊や、ライブドアショック、最近で言うとサブプライムローン問題等々全てを網羅し、さらに、株式市場の好不調の波を考えると、最低１０年のデータが必要ではないかと考えています。
５～６年のデータならまだしも、最近の商材は１年足らずのものや、ひどい物になるとここ２ヶ月程度の結果のものも存在します。
他の人を否定する気はありませんが、はっきり言って考えられません。。。
私は、約１２年間の過去データから最もパフォーマンスの高い方法の発見に成功し、且つ、
(1) 「簡単に実行できる」
(2) 「裁量が一切入らない」
(3) 「作業は１日３分程度」
の３点を基本として本システムトレードを発表するに至りました。
「（１）簡単に実行できる」の理由
現在巷では色々なシステムトレードの手法が氾濫していますが、どれもチャートやテクニカル指標を使って売買基準を判断するというもので、理解するまでに非常に時間がかかり、売買判断も曖昧なところが出てくることがよくあります。
今回の情報では、そういったことは一切排除しており、「買」「売」「─」の３種類の文字が自動的に出てくるので、それにあわせて取引を行うだけなのです（「─」は何もせず静観という意味）
「（２）裁量が一切入らない」の理由
上記でも示していますとおり、売買サインが明確に出てそれに伴う指示どおり動くだけですので、裁量が一切入りません。
「（３）作業は1日3分程度」の理由
実際に行う作業はご購入後こちらから送付するエクセルシートの最下段をコピーし、一行下に貼り付け、翌営業日の日にち・当日の始値・終値直前の値を入力し、サインが出ていたら注文し、出ていなければ注文せず、引けたら引けの金額を入力するだけです。
（当然決済注文は別途出します。）
1996年5月1日～2008年5月14日までのパフォーマンスは以下のとおりです。
※条件：日経225先物ラージ１枚、手数料は考慮せず。
年 |
月 |
方法（１） |
方法（２） |
合計 |
1996年 |
累計 |
+2,320,000 |
+1,140,000 |
+3,460,000 |
1997年 |
累計 |
+4,700,000 |
+13,980,000 |
+18,680,000 |
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1998年
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累計
|
+4,140,000
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+8,260,000
|
+12,400,000
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1999年
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累計
|
+3,640,000
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+4,540,000
|
+8,180,000
|
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2000年
|
累計
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+1,730,000
|
+3,650,000
|
+5,380,000
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2001年
|
累計
|
+4,350,000
|
+9,220,000
|
+13,570,000
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2002年
|
累計
|
+1,080,000
|
+4,710,000
|
+5,790,000
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2003年 |
累計 |
+1,920,000 |
+400,000 |
+2,320,000 |
2004年 |
累計 |
+2,470,000 |
+2,520,000 |
+5,040,000 |
2005年 |
累計 |
+2,310,000 |
+540,000 |
+2,850,000 |
2006年 |
累計 |
+2,590,000 |
+5,580,000 |
+8,170,000 |
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2007年
|
累計 |
+5,520,000 |
+1,570,000 |
+7,090,000 |
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2008年
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1月
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-400,000
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-1,090,000
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-1,490,000
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2月
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-60,000
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+290,000
|
+230,000
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3月
|
-210,000
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+510,000
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+300,000
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4月
|
-490,000
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-680,000
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-1,170,000
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5月
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+220,000
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-360,000 |
-140,000
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累計
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-940,000
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-1,330,000
|
-2,270,000
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方法（１）、方法（２）ともに１年を通してマイナスになっている年は１年もありません。
更に、２００３年・２００５年以外は全ての年で５００万円オーバーを達成しています。
（１９９６年は８か月のため上記カウントはしていません。）
これはラージ１枚での運用成績ですので、枚数を２枚・３枚と増やしていけば当然この金額の２倍・３倍となり、サラリーマンの年収はあっという間に抜き去る不労所得を得ることができます。
以下は5月1日～2007年10月31日にて算出
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1日合計 |
［１］検証日数 |
2,834日 |
［２］取引回数（方法１、２合計） |
3,068回 |
［３］総損益 |
93,170円
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［４］総損益（ラージ1枚取引での現金換算） |
9,317万円 |
［５］勝ち回数 |
1,721回 |
［６］負け回数 |
1,217回 |
［７］引き分け回数 |
130回 |
［８］勝率（％）(引き分け除く) |
58.6％ |
［９］プロフィットファクター（日毎） |
1.92倍 |
［１０］最大ドローダウン |
▲2,010円 |
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［１１］最大ドローダウン発生月
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1996年11月～12月
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システムトレードにおいてもっとも重要な指標であるプロフィットファクターは１．９２倍と、非常に優秀なシステムであることがわかると思います。
以下は5月1日～2007年10月31日にて表示
これだけ直線に近いものは他のどのシステムトレードにもございません。
この直線に近い線は何を語っているかといえば、ド ローダウンが少なく、 安定したシステムトレードであるという ことです。
Ⅰ 朝７時頃にCMEの始値・終値をエクセルに記入します。（CMEの数値はWEBサイトがあります。）
これで当日ザラ場の売買サイン（方法１）が自動的に出てきます。
Ⅱ 15:05過ぎ頃、エクセルの最下２段をコピーし１段下に貼り付け、当日の年月日・その時の日経
225先物始値・終値をエクセルに記入すると、引けのサイン（方法２）が
自動的に出てきます。
方法１
シグナル［１］が「買」の場合は「大引け買い」注文を入れ、「売」の場合は「大引け売り」注文を入れる。（シグナル［１］が「─」の場合は何もしない。）
買いまたは売り注文が成立したら翌営業日の朝９時までに決済注文を入れておく。
方法２
シグナル［２］が「買」の場合は、翌営業日の「寄り付き買い」注文を入れ、「売」の場合は「寄り付き売り」注文を入れる。 （シグナル［２］が「─」の場合は何もしない。）
寄り付きでの買いまたは売り注文が成立したら、当日の大引けにて決済をする。
もし、この方法を使用したくても、昼間のお仕事をしていてエクセル更新＆サイン確認が困難な方のために、半自動システムというものも販売しています。
（別売り５０,０００円）
半自動システムって何をしてくれるの？
（１） 朝7時頃、ＣＭＥ数値を自動で取り込みます。
（２） １５時７分頃エクセルの自動更新をします。
（３） シグナル［１］のサイン通りに注文を出してくれます。
（４） 15時10分に終値の数値を更新し、上書き保存して終了します。
半自動システムの特徴は、上記過去パフォーマンスのとおり、20万円につきmin
1枚を自動で増やしていき、複利にて加速的に資金を増やすことも可能です。
半自動システム動作環境
・WindowsXP（Windows2000でも動くと思いますが、試験していません）
・Office2003エクセル（その他でも動くと思いますが、試験していません）
・証券会社：松井証券と楽天証券マーケットスピードの両口座が必要
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